El IPDA (Interbank Price Delivery Algorithm), en español, algoritmo interbancario es un matriz para analizar el mercado según dos variables determinantes: tiempo y precio.
Esto nos permite encontrar puntos específicos en el gráfico donde el precio ha estado en un pasado y donde puede reaccionar en un futuro.
Los responsables del funcionamiento de este algoritmo interbancario son todos los bancos centrales que emiten monedas.
La estrategia Smart Money Concepts muy popular entre los traders institucionales se basa principalmente en esto, en buscar huellas que dejan las instituciones en el pasado para operar en el presente o futuro inmediato programando sus órdenes.
La finalidad del algoritmo interbancario es entregar el precio de manera eficiente. Eso nos quiere decir que en la entrega del precio no se tenga ineficiencia por parte del algoritmo. Por eso, el precio va a estar dejando vacíos y rellenándolos con el tiempo.
El segundo objetivo del algoritmo interbancario es la neutralización de la liquidez todas las instituciones financieras que manejan millones de dólares. Hago referencia a bancos pequeños, fondos de inversión, seguros, etc.
Esa lucha constante entre el algoritmo interbancario y la gente que no quiere perder su dinero deja huella en el mercado generándose así los movimientos del precio para arriba o para abajo.
Debes tener bien claro que el algoritmo interbancario vende cuando el precio está subiendo. En una tendencia alcista, el algoritmo va a empezar a vender en los impulsos para mover el mercado. En realidad, pueden moverlo a su antojo. Los responsables del algoritmo son los los dueños del mercado.
Cuando el precio está bajando, en una tendencia bajista el algoritmo compra para cambiar el rumbo del mercado para generar el movimiento que les interese más y sacarle el dinero a los que están operando en base a su visualización instantánea.
El algoritmo está pensado para ganar. Gana tanto en la venta como en la compra. Por eso se dice que el 95% de los traders pierden dinero y no son rentables.
Este algoritmo se puede definir como un software elaborado por físicos, matemáticos, programadores y psicólogos diseñado para provocar pérdidas a los traders retail y así obtener beneficios.
Hay un punto de interés en el gráfico que debemos tener muy en cuenta, se trata del Order Block. Es una zona donde el precio suele tener una reacción fuerte de reversión porque el algoritmo interbancario está cerrando sus ventas en positivo y a la vez está inyectando más capital en el movimiento contrario.
Es importante saber que el mayor volumen transaccional se encuentra en el extremo de un fractal.
La vela anterior a un movimiento contrario fuerte sería el extremo de un fractal que debemos considerar como huella institucional.
En una tendencia alcista el mayor volumen transaccional en compra por parte del algoritmo se encuentra en el extremo del retroceso. Y en una tendencia bajista el mayor volumen transaccional en venta se encuentra en el extremo del retroceso.
En la figura se puede ilustrar las inyecciones de capital del IPDA en los puntos máximos y mínimos. En la parte más baja de una tendencia alcista, el algoritmo inyecta más capital con el objetivo de superar el máximo anterior. Esa parte más baja llamada extremo queda representada con los rectángulos verdes.
Luego, cuando desean revertir la situación, para crear la tendencia bajista en este caso, en los máximos el algoritmo inyecta más capital con el objetivo de superar el mínimo anterior. Esa parte más alta también se llama extremo pero de un fractal de ventas. En la figura queda representado con los recuadros rojos.
A estos movimientos se les denomina como recapitalización de los bloques de órdenes.
El banco central de una moneda es la que crea el mercado con su algoritmo. Este mercado tiene que ser eficiente y sacar liquidez.
Si nos fijamos en la gráfica mensual de EURUSD por ejemplo.
Prácticamente, el precio suele fluctuar en el mismo precio. Si te fijas en el rectángulo que he marcado, rango de precios de 1,25 a 1,20 podemos ver que tanto en los años 2004, 2008, 2010, 2012, 2015, 2018, 2021 la moneda vale lo mismo.
Sabiendo esto podría especular que en unos años el precio podría volver a esa zona.
Esto en los índices no suele ocurrir. Esto suele pasar sobre todo en Forex o en los pares de monedas. Esto sucede porque a un país no le conviene que su moneda esté super cara y nadie la pueda comprar pero tampoco le conviene tener una moneda super barata ya que deja de ser atractiva para los inversores.
Conclusiones
Nadie sabe a ciencia cierta como funciona el algoritmo a excepción de los programadores que lo hayan desarrollado y quizá la gente de su entorno pero si podemos ver sus huellas que va dejando para actuar en consecuencia.
Se podría decir que el algoritmo está muy bien pensado para liquidar a todos aquellos traders que operan por emoción. Esto no te lo comento porque si. Te lo comento por experiencia propia. En mis inicios en el trading yo prácticamente operaba por emoción. No tenía ningún conocimiento y veía que ganaba dinero fácil sin conocimiento hasta que arriesgaba más y acababa perdiendo toda la cuenta.
Entonces, teniendo en cuenta la existencia de este algoritmo que mueve el precio a su antojo, debes tomar precaución en tu operativa y siempre gestionar el riesgo de forma correcta para evitar perder todo tu capital.
Intenta dejar a un lado tus emociones a la hora de posicionarte en frente del gráfico para operar. Debes ser como un robot, neutral que ni te afecte para mal un stop loss ni un take profit para bien.
Si tus emociones no te permiten ser rentable, te recomiendo que programes tus órdenes. Si tienes claro como detectar estas huellas instituciones, en Meta Trader 5 puedes programar tus órdenes para que cuando el precio llegue a esa zona se ejecute tu operación sin necesidad de estar tu presente. A esto se le denomina entradas por riesgo.
Sin embargo, lo ideal sería considerar el uso de un robot que identifique estas huellas y ejecute las operaciones sin tu presencia. Puedes probar nuestro Rango Bot para dejar de perder dinero y tiempo rentabilizando tu capital.
Ver más información sobre el trading algorítmico